通貨ペアの相関性に基づいてリスク分散しよう

2021 10/01

2021年10月1日

こんにちは。ニクです。
本日は通貨ペアの相関性に基づいて、リスク分散する方法をご紹介していきます。

ニク

ニクはトラリピやトライオートFXで通貨ペアを長期運用しています。通貨を長期運用するのであれば、通貨ペアの相関性はリスクを減らすために非常に重要と考えています。

通貨ペアの相関性

FXトレードを行っていると、同じように動く通貨ペアと異なる動きをする通貨ペアがあることに気づきませんか？

同じような動きをする通貨ペアを「相関」があるといい、
異なる動きをする通貨ペアを「逆相関」があるといいます。

もし、あなたが一つの通貨ペアを運用していてリスクを減らしたい場合、逆相関がある通貨ペアの運用を加えて行えばいいでしょう。

逆相関に基づいて複数の通貨ペアを選べば、Aという通貨ペアが急落した時にBという通貨ペアは異なる変動をし、Aの急落を支えてくれることになるでしょう。

相関性の高い複数の通貨ペアを選んだ場合、Aという通貨ペアが急落した時にCという通貨ペアも同時に急落し、最悪の場合ロスカットという末路が待っています。

相関係数とは、相関の関係性を数字で表したものです。相関係数は-1.0 ～ +1.0までの数値で表され、1.0に近いほど相関が強く、0は無相関（全く関係なし）、-1.0に近づくほど逆相関が強いことを示しています。

相関係数で下記のように読み取ることが出来ます。

相関係数を計算することはExcelなどを使いこなせば可能です。ただし、毎日のようにこまめに調べる必要のない数値ですので、下記のような情報サイトで調べましょう。

分析ツールの販売サイトですが、無料で相関係数を見ることができます。「相関を調べたい銘柄」プルダウンメニューから通貨ペアを選ぶと、「円建て通貨」「外貨建て通貨」ごとに相関係数が表示され、非常に見やすいサイトです。

こちらは基軸となる通貨ペアに対し、複数の通貨ペアを同時にチャートに描くことが出来ます。ぱっと見で分かるので直感的に使うことができます。

相関係数が1.0に近い通貨ペア同士で運用すれば、暴落時にたちまちロスカットされることになるでしょう。

それと比較して、相関係数が-1.0に近い通貨ペア同士で運用すれば、暴落時に片方の通貨ペアでは利益、一方の通貨ペアでは損失が出ている状態となる可能性が高まります。

注意点を挙げるとすれば、相関係数は過去の数か月～数年という長い期間に基づいた数値となるため、長期保有を前提とした運用には活かせますが、スキャルピングやデイトレなどの短期売買には有効性がありません。

ニクが運用しているトラリピやトライオートFXは通貨を長期保有するため、相関係数を知っておくことでリスクを減らすことができます。どの通貨を組み合わせるべきか迷った時には、相関係数を活かしてみましょう。

トラリピをやってみようという方は、マネースクエアの口座開設が必要です。

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