【投資用語の基礎講座】移動平均線

こんにちは。ニクです。

投資用語って、たくさんあります。本当に理解できていますか?
最近、友人が投資を始めたばかりということもあり、色んな質問をされるのですが、たまに詰まります(^^;)

自分のためにも投資用語をおさらいしてみようと思います(^^)/

移動平均線とは?

移動平均線は最も有名かつ重要なテクニカル指標です。
上記図の赤・青・緑の線を移動平均線と言います。(色は使用しているツールによって異なります)

移動平均線の計算方法

どのように線が描かれているか知ることで、移動平均線を理解してみましょう。
10日間の終値が下記のように推移したと仮定して、5日移動平均線を作ってみます。

ニクの補足メモ
移動平均線は、始値・高値・安値の値を基に計算することも可能ですが、一般的に終値が用いられます。
日数 終値 5日間の平均値
1日目 100円
2日目 120円
3日目 110円
4日目 115円
5日目 125円 (100+120+110+115+125)÷5=114
6日目 130円 (120+110+115+125+130)÷5=120
7日目 110円 (110+115+125+130+110)÷5=118
8日目 100円 (115+125+130+110+100)÷5=116
9日目 105円 (125+130+110+100+105)÷5=114
10日目 115円 (130+110+100+105+115)÷5=112

5日移動平均線では5日間の移動平均線を作るため、5日分の終値平均値を出します。
4日目までは5日分の終値データがないため、平均値は出せません。

1日目~5日目までの終値平均値を(100+120+110+115+125)÷5=114
2日目~6日目までの終値平均値を(120+110+115+125+130)÷5=120
3日目~7日目までの終値平均値を(110+115+125+130+110)÷5=118

というように、当日から遡った5日間の終値平均値を割り出します。

この導き出した5日間の終値平均値を線としてグラフに描画したものが、5日移動平均線です。

10日移動平均線であれば、1日目~10日目までの終値平均値、2日目~11日目までの終値平均値…というように計算する日数が変わるだけです。

移動平均線の見方

移動平均線は投資家が購入した価格の平均値と捉えることが出来ます。
そのため、下記のように見ることができます。

  • 移動平均線が右肩上がりの場合は上昇トレンド
  • 移動平均線が右肩下がりの場合は下降トレンド
  • 移動平均線が水平に近い場合は保ち合いの状態

このように移動平均線の向きだけで、トレンドを読むことができますよ(^^)/

移動平均線の使い方

移動平均線がどのように出来てるのかは分かったとして、「実際にどうやって使うの?」って方も多いかと思います。どのように使うのかみていきましょう。

一般的に使われる移動平均線の日数(期間)

期間
日足 5日・10日・20日・21日・25日・75日・100日・200日など
週足 9週・13週・26週・52週など
月足 6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月・60ヶ月など

なぜこの日数が使われているかというと、市場が動いている日数が意識されているためです。

日足の場合、1週間であれば土日の2日間は市場が動いていないため、5日が1週間のデータとなります。
1ヶ月であれば、20日か21日、25日が市場が動いている日数に該当します。

3ヶ月であれば75日、1年であれば200日となり、市場が動いている日数を移動平均線の日数として用いるのが一般的です。

グランビルの法則

グランビルの法則とは、米国のジョセフ・グランビルというアナリストが編み出した手法で、価格(ローソク足)と移動平均線からエントリーのタイミングを見極める手法です。

グランビルの法則は買いシグナル4つ、売りシグナル4つで形成されています。基本となりますので、覚えておきましょう。

グランビルは200日移動平均線を利用して手法を確立しましたが、値動きが激しい現代においては25日移動平均線を利用する方が有効でしょう。

買いシグナル1

画像の(1)を見てください。
移動平均線が下降した後、横ばいに転じ、株価が移動平均線を上抜けました。

このタイミングをゴールデンクロス(GC)と呼びます。
移動平均線が横ばいあるいは上向きの状態で、株価が移動平均線を上抜けた」時は買いシグナルとなります。

買いシグナル2

画像の(2)を見てください。
移動平均線が上向きの状態で、株価が移動平均線を下回り、再び上昇に転換」しました。ここが押し目買いのシグナルです。

買いシグナル3

画像の(3)を見てください。
株価が移動平均線の上にあり、下落したものの、移動平均線を大きく下回らずに再び上昇」しています。ここが押し目買いのシグナルです。

買いシグナル4

画像の(4)を見てください。
下向きの移動平均線よりも株価が大きく乖離して下落」している時は自律反発の買いシグナルです。

売りシグナル1

画像の(1)を見てください。
上向きの移動平均線よりも株価が大きく乖離して上昇」している時は自律反発の売りシグナルです。

売りシグナル2

画像の(2)を見てください。
移動平均線が下降しており、株価が移動平均線を下抜けました。

このタイミングをデッドクロスと呼びます。
移動平均線が下向きの状態で、株価が上から下に下抜いた」時は売りシグナルとなります。

売りシグナル3

画像の(3)を見てください。
移動平均線が下向きの状態で、株価が移動平均線を上抜き、再び下抜いた」時は売りシグナルとなります。

売りシグナル4

画像の(4)を見てください。
株価が移動平均線の下にあって、移動平均線に向かって上昇しながら、移動平均線を上回らずに再び下降した」時は売りシグナルとなります。

移動平均線について、理解できましたか?
どのようにして移動平均線が計算されているのか、そしてグランビルの法則を用いて買いシグナル・売りシグナルをご紹介しました(^^)/

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