0からのFXスワップサヤ取り

こんにちは。ニクです。

サヤ取りは別名「アービトラージ」「裁定取引」などとも言われ、300年もの歴史があると言われています。

世界三大利殖の一つとされ、ユダヤ系大財閥ロスチャイルド家や日本では山種証券の山崎種二氏がサヤ取りによって巨万の富を築きました。
また、投資のプロである機関投資家が活発に行っている手法です。

個人投資家の多くが行っている投資手法は、値上がりが見込める株を安く買って高く売り、差額を利益とするものです。情報収集をして予測するのですが、なかなか予測通りにはうまくいきません。予測の難しさを感じている方には、価格が上がっても下がっても利益を出せるサヤ取りをおすすめします。

ニク

FXのスワップサヤ取りとは?

「サヤ取り」の「サヤ」とは価格差のことです。

A店ではりんご一個100円で売られています。隣のB店ではりんご一個120円で売られていました。同じりんごなのに一個につき20円の価格差があります。
これが「サヤ」です。

「スワップ」とは「スワップ金利」「スワップポイント」と呼ばれ、通貨間の金利差調整分のことです。
一般的に通貨を買うとスワップを貰え、通貨を売るとスワップを支払います。

また、一様に「FXのスワップサヤ取り」と言っても、下記の二つのスワップサヤ取りが存在します。

異なる通貨ペアによるスワップサヤ取り

異なる通貨ペアでスワップのサヤ取りを行うことが出来ます。
ただし、どの通貨ペアでも出来るわけではなく、「相関性の高い通貨ペア」で行うことのできるサヤ取りです。

▼相関係数について詳しく知るには過去記事をご覧ください。
通貨ペアの相関性に基づいてリスク分散しよう

相関性の高い通貨ペア

例えば、ズロチ/円とユーロ/円の相関係数は『0.9410』です。
1に近づくほど相関性が高い(同じ値動きをする)とされるため、非常に相関性の高い通貨ペアの組み合わせです。

相関性の高い通貨ペアがどのように動くかというと、ズロチ円が上昇トレンドに入れば、ユーロ円も上昇トレンドに入るといった具合に同じような動きをします。

スワップをサヤ取りする考え方

同じ動きをする相関性の高い通貨ペアで一方を買い、一方を売ればリスクヘッジしながら、スワップのサヤのみを受け取ることができます。

ユーロ円を買うと一日15円支払い、ユーロ円を売ると一日1円受取れます。
ズロチ円を買うと一日15円受取り、ズロチ円を売ると一日25円支払います。

このことから、ズロチ円を買い、ユーロ円を売れば、値動きに対してリスクヘッジを行いつつ、一日当たり16円のスワップを受取ることが出来るのです。

通貨ペア 売りスワップ 買いスワップ
ユーロ/円 1円 -15円
ズロチ/円 -25円 15円

取引数量を揃える

ズロチ/円は30円、ユーロ/円は129円なので、同じ数量での取引をしようとすると価格に4.3倍(129÷30)の開きがあります。

同じ数量にしないとリスクヘッジにはならないため、ズロチ/円4.3に対し、ユーロ/円1という数量で取引を行う必要があります。

ズロチ円を4.3万通貨を買うため、一日当たり15×4.3=64円ものスワップが受け取れます。
ユーロ円は1万通貨を買うため、一日当たり1×1=1円のスワップを受け取れます。

▼下記はズロチ円とユーロ円のサヤ取りについて詳しく書いた記事です。
年利11%超!ズロチ円とユーロ円のスワップポイントサヤ取り

FXプライムbyGMOの口座開設

FXプライムbyGMO
FXプライムbyGMO
ズロチ円とユーロ円のサヤ取りが可能なFX業者。
現在、ズロチ円の取引キャンペーンを行っており、取引量に応じてキャッシュバックされます。

同じ通貨によるスワップサヤ取り

同じ通貨ペアで行うスワップのサヤ取りです。

より金利が高い(スワップが多い)方が利益になるため、高金利通貨で行うのが一般的です。代表的な高金利通貨には、トルコリラ・南アフリカランド・メキシコペソがあります。

同じ通貨によるスワップのサヤ取りの考え方

スワップ金利は、FX業者によって異なります。
同じ通貨によるスワップのサヤ取りとは、FX業者によって異なるスワップ金利を利用して、2つのFX業者のスワップ金利の差を利益に変えていく方法です。

「スワップ金利とは?」で説明した通り、「買い」は金利を受取り、「売り」は金利を支払います。つまり「買いの金利-売りの金利=プラス」が成り立てばよいのです。

下記は各通貨ペアごとに「買いのスワップ金利が高いFX業者」と「最も売りのスワップ金利が低いFX業者」を割り出し、スワップ金利の差額を出した表です。

通貨 買い口座 売り口座 差益
南アフリカランド円 GMOクリック証券(くりっく365) DMM FX 45円
米ドル円 GMOクリック証券(くりっく365) DMM FX 35円
ポンド円 OANDA Japan DMM FX 18円
豪ドル円 GMOクリック証券(くりっく365) FXトレード・フィナンシャル 36円
NZドル円 ヒロセ通商(LION FX) DMM FX 8円
トルコリラ円 みんなのFX GMOクリック証券(FXネオ) 22円

南アフリカランド円によるスワップサヤ取り

上記の表を基に、GMOクリック証券(くりっく365)で買いポジションを10万通貨、DMM FXで売りポジションを10万通貨持った場合の運用成績を表にしました。

買い 売り 年間損益
2013年 10万通貨 10万通貨 +17,902円
2014年 10万通貨 10万通貨 +14,244円
2015年 10万通貨 10万通貨 +17,037円
2016年 10万通貨 10万通貨 +11,030円
2017年 10万通貨 10万通貨 +11,756円

▼下記は南アフリカランド円のスワップ金利のサヤ取りについて詳しく書いた記事です。
【解説】南アフリカランド円でスワップ金利のサヤ取り(異業者両建)

南アフリカランド円のサヤ取りに有利なFX業者

DMM FX

サヤ取りの際、売りポジションを持つために必要なFX業者。全20通貨ペアで業界最狭水準のスプレッドだから取引コストが安いんです。

GMOクリック証券(くりっく365)

サヤ取りの買いポジション用として利用できる証券会社。くりっく365なので安定して買い保有時のスワップ金利が高いんです。

▼良かったらクリックお願いしますm(__)m

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA